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OPCIONES REALES: portada
  • N° páginas : 212
  • Medidas: 170 x 240 mm.
  • Peso: gr
  • Encuadernación: Rústica
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OPCIONES REALES LAMOTHE / MENDEZ

Métodos de simulación y valoración

Editorial:
Colección:
ECONOMISTA
Materias:
ECONOMIA;
ISBN:
978-84-96877-57-3
EAN:
9788496877573
Precio:
17.31 €
Precio con IVA:
18.00 €

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Sinopsis

Una de las innovaciones más importantes en el campo de las finanzas en los últimos años es el enfoque de opciones reales. Con este nuevo enfoque de análisis se ha cambiado la forma de valorar proyectos mineros, energías renovables, compañías de Internet, proyectos de biotecnología y en general las empresas y activos de nuevos sectores económicos. Sin embago, no existe una metodología generalmente aceptada sobre la utilización de los modelos de opciones reales. En este libro se exponen de forma exhaustiva los modelos de estimación de precios de opciones reales, sus bases estadísticas y mataméticas y varios ejemplos y casos de aplicación. La obra que el lector tiene en sus manos es impresindible para los analistas financieros, los consultores de proyectos y en general los profesionales que tengan que enfrentarse al interesante reto de valorar activos empresariales en un mundo sujeto a un elevado nivel de incertidumbre.

Autor: Lamothe Fernández, Prosper

Prosper Lamothe Fernández. Doctor en Ciencias Económicas por la UAM. Catedrático de Economía financiera de la UAM. Ha impartido cursos sobre derivados y opciones reales en diferentes universidades internacionales. Ha sido consultor de diferentes bancos y empresas en España, Francia y diferentes países de Latinoamérica. Se le considera como un experto de referencia internacional en el área de derivados y opciones reales.

Autor: Méndez Suárez, Mariano

Mariano Méndez Suárez. Doctor en finanzas por la UAM, MBA University of Houston. Profesor en ESIC Business y Marketing School. Profesor asociado en Finanzas UCM. Colaborador en la valoración mediante Opciones Reales en múltuples proyectos de energías renovables (EU) y mineros (Chile). Especializado en áreas de opciones reales y simulación de procesos estocásticos.